Le coût du risque de crédit pour les banques européennes a augmenté "de manière significative" au premier trimestre en raison de l'impact économique de la pandémie, selon l'agence DBRS, qui estime toutefois "relativement faible" les provisions constituées par les banques portugaises, italiennes et espagnoles.
«Toutes les banques ont signalé un risque de crédit considérablement plus élevé au premier trimestre en raison de la mise à jour des hypothèses financières de covid-19 dans leurs modèles de crédit. Malgré cela, le premier trimestre n'a reflété que l'impact initial de la pandémie, car dans la plupart des pays, l'internement n'a eu lieu que vers la fin de cette période, donc cette tendance devrait se poursuivre », lit une analyse de l'agence de notation financière. DBRS Morningstar.
Selon lui, «depuis la mi-mars, la plupart des économies européennes ont été touchées par des fermetures / grèves, et bien qu'elles commencent maintenant à rouvrir, une forte contraction du produit intérieur brut (PIB) et des risques de chômage plus élevés sont attendus en 2020, ce qui aura un impact négatif sur la rentabilité et la qualité des actifs des banques européennes ».
"L'impact total de covid-19 sur les économies européennes et le secteur bancaire reste très incertain et dépendra en fin de compte de l'ampleur de la crise économique ainsi que de la durée et de l'étendue de la reprise qui suivra."
L'analyse de DBRS Morningstar sur l'évolution du risque de crédit s'est concentrée sur un échantillon de 40 banques européennes, à savoir en France, en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Espagne, en Suède, en Norvège, au Portugal, au Danemark, en Irlande et au Royaume-Uni.
Les conclusions soulignent que «la plupart des banques de l'échantillon ont déclaré des provisions pour risque de crédit« nettement plus élevées »au premier trimestre de cette année par rapport à la même période en 2019, ce qui s'est traduit par« une augmentation considérable »du coût du risque.
«Pour la plupart des banques, l'augmentation du coût du risque au premier trimestre reflète la mise à jour de leurs modèles de crédit, compte tenu de la dégradation des perspectives économiques. Certaines banques ont alloué des provisions pour pertes sur prêts aux portefeuilles de niveaux 1, 2 et 3, tandis que d'autres ne l'ont fait que pour les prêts de niveau 1 », note DBRS.
Selon l'agence, les grandes banques du Royaume-Uni avaient, en moyenne, les niveaux de coût du risque les plus élevés (141 points de base), tandis que la Finlande avait le coût du risque le plus bas (19 points de base) et les banques irlandaises la plus forte augmentation en glissement annuel de cet indicateur.
Les banques portugaises ont fait état d'un niveau de coût du risque moyen de 70 points de base, inférieur à la moyenne des différentes banques analysées, que DBRS considère comme «relativement faible, compte tenu notamment de l'impact économique significatif attendu en 2020» suite à la pandémie.
La même appréciation est faite pour les banques en Espagne et en Italie (dont le coût du risque était respectivement de 105 et 87 points de base), l'agence considérant, comme pour le Portugal, que les provisions constituées sont faibles compte tenu de «La dépendance des économies respectives à l'égard des secteurs qui seront gravement touchés par l'enfermement, comme le tourisme, ainsi que le poids considérable des petites et moyennes entreprises» dans le tissu économique de ces pays.
"Au fur et à mesure du développement économique, les banques devraient continuer de mettre à jour les hypothèses économiques de leurs modèles de crédit, ce qui se traduira par une augmentation des provisions pour pertes sur prêts", dit-il.
En outre, ajoute-t-il, «à mesure que la qualité des actifs commence à se détériorer, en particulier à l'approche de la fin du défaut de crédit, il est prévisible que les provisions pour risque de crédit intégreront des pertes sur les prêts dont le risque de crédit a augmenté de manière significative. depuis l'évaluation initiale (prêts de niveau 2) et les prêts en souffrance (niveau 3), maintient la vice-présidente directrice de DBRS, Maria Rivas.
La pandémie de Covid-19 a déjà fait plus de 402 000 morts et infecté plus de sept millions de personnes dans 196 pays et territoires, selon le bilan réalisé par l'agence française AFP.
Au Portugal, 1 479 des 34 693 personnes confirmées infectées sont décédées, selon le dernier bulletin de la direction générale de la santé.
La maladie est transmise par un nouveau coronavirus détecté fin décembre à Wuhan, une ville du centre de la Chine.
Après que l'Europe a succédé à la Chine comme centre de la pandémie en février, le continent américain est devenu celui avec les cas les plus confirmés, mais avec moins de décès.
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